自分の理解では「テーマがどこにあるか」という違いであると思います。
ダークファンタジー:
暗い話。様々な人の死や因縁話、人間の負の感情などのドロドロとしたやり取りを生々しく描写している。
ゆえに、ホラーやオカルトと絡みやすい(絡ませやすい)が、ストーリーとしては読者に恐怖を与えることを目的としていない。もちろん、描写によっては読み手が恐怖を感じる場合があるかもしれないが、あくまでも恐怖がテーマというわけではない。
たとえば、闇の国の王子が政争や暗殺を乗り越えて国を統一する、というストーリーであれば、必ずしもホラーやオカルトのような恐怖というのは必要ない。また、怖いなぁというシーンで一段落ではなく、国を統一して話が終わる。
ホラー:
これもやはり暗い話。しかし、ダークファンタジーとは逆に、ストーリーとしては読者に恐怖を与えることを目的としている。
たとえば、怨霊などが出てくる話、現代におけるストーカーなどの話、殺人鬼などによる人体破壊の話、など。
結末は必ずしもハッピーエンドとは限らない。退治したはずの相手が実は舞い戻って来ていることを想起させるような描写で話を終わらせたり、続く負の連鎖のようなネバーエンディングであることも多い。